1. 概述
   1. 概念和特征
      1. 概念
         1. 独立性衍生工具
         2. 嵌入式衍生工具
      2. 特征
         1. 跨期性.
         2. 杠杆性
         3. 联动性
         4. 不确定性和高风险性
   2. 分类
      1. 产品形态和交易场所
         1. 内置型
         2. 交易所交易
         3. OTC交易
      2. 基础工具种类
         1. 股权类产品
         2. 货币衍生工具
         3. 利率衍生品
         4. 信用衍生品
         5. 其他衍生品
      3. 交易方法及特点
         1. 金融远期合约
         2. 金融期货
         3. 金融期权
         4. 金融互换
         5. 结构化金融衍生工具
   3. 产生与发展趋势
      1. 产生与发展
         1. 根本原因是避险
         2. 金融自由化推动了发展
         3. 利润驱动是又一重要原因
         4. 新技术革命提供了物质基础与手段
      2. 新发展
         1. 风险管理型创新
         2. 增强流动性创新
         3. 信用创型创新
         4. 股权创造型创新
2. 金融远期、期货与互换
   1. 现货、远期、期货交易
      1. 现货交易
      2. 远期交易
      3. 期货交易
   2. 金融远约和远约市场
      1. 股权类
      2. 债券类
      3. 远期利率协议
      4. 远期汇率协议
   3. 金融期货合约与金融期货合约市场
      1. 定义与特征
         1. 交易
         2. 与金融现货相比，特征
            1. 交易对象不同
            2. 交易的目的不同
            3. 交易价格的含义不同
            4. 交易方式不同
            5. 结算方式不同
         3. 与普通远期交易的区别
            1. 交易场所和交易组织形势不同
            2. 监管程度不同
            3. 金融期货交易是标准化交易，远期交易是可协商的
            4. 违约风险不同
      2. 主要交易制度
         1. 集中交易制度
            1. 市商方式（报价驱动型）
            2. 竞价方式
         2. 标准化的期货合约和对冲机制
         3. 保证金及杠杆作用
         4. 结算所和无负债的每日结算制度
         5. 限仓制度
         6. 大户报告制度
         7. 每日价格波动限制及断路器规则
      3. 金融期货的种类
         1. 外汇期货
            1. 商业汇率风险
            2. 金融汇率风险
         2. 利率期货
            1. 债券期货
            2. 长期国债期货
            3. 短期国库券期货
            4. 主要参考利率期货
         3. 股权类期货
            1. 股票价格指数期货
            2. 单只股票期货
            3. 股票组合期货
         4. 基本功能
            1. 套期保值
            2. 价格发现
            3. 投机功能
            4. 套利功能
         5. 理论价格及影响因素
            1. 现货价格
            2. 要求收益率活贴现率
            3. 时间长短
            4. 现货金融工具的付息情况
            5. 交割选择权
      4. 金融互换交易
3. 金融期权与期权类金融衍生品
   1. 定义和特征
      1. 定义
      2. 特征
      3. 金融期货与金融期权的区别
         1. 基础资产不同
         2. 权利和义务的对称性不同
         3. 履约保证不同
         4. 现金流转不同
         5. 盈亏特点不同
         6. 套期保值作用与效果不同
   2. 分类
      1. 选择权性质
         1. 买入期权
         2. 卖出期权
      2. 履约时间
         1. 欧式期权
         2. 美式期权
         3. 百慕大期权
      3. 基础性资产
         1. 股权类
         2. 利率类
         3. 货币期权
         4. 金融期货合约
         5. 互换期权
   3. 金融期权的基本功能
   4. 理论价格及影响因素
      1. 内在价值
      2. 时间价值
      3. 主要因素
         1. 协定价格和市场价格
         2. 权利期间
         3. 利率
         4. 基础资产价格的波动性
         5. 基础资产的收益
   5. 权证
      1. 分类
         1. 基础资产分
            1. 股权类
            2. 债券类
            3. 其他权证
         2. 资产来源
            1. 认股权证
            2. 备兑权证
         3. 持有人权利
            1. 认购权证
            2. 认沽权证
         4. 行权时间
            1. 美式
            2. 欧式
            3. 百慕大
         5. 内在价值
            1. 平价
            2. 价内
            3. 价外
      2. 权证要素
         1. 类别
         2. 标的
         3. 行权价格
         4. 存续时间
         5. 行权日期
         6. 行权结算方式
         7. 行权比例
      3. 权证的发行、上市和交易
   6. 可转债
      1. 定义和特征
      2. 要素
      3. 价值和价格
      4. 福权证的可分离公司债券
   7. 其他金融衍生品
4. 其他金融衍生品
   1. 存托凭证
      1. 定义DR
      2. 美国的业务机构
      3. 美国存托凭证的种类
         1. 无担保存托凭证
         2. 有担保存托凭证
      4. 优点
         1. 对发行人的优点
            1. 市场容量大，筹资能力强
            2. 上市手续简单，发行成本低
         2. 对投资者的优点
            1. 以美元交易，美国的公司清算
            2. 美国证监会注册
            3. 能及时获得股利
            4. 可以规避上市限制
      5. 发行与交易
      6. 存托凭证在中国的发展
   2. 资产证券化和证券化产品
      1. 定义
      2. 种类及范围
   3. 结构化金融衍生品
      1. 定义
      2. 类别