1. 什么是量化交易
   1. 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断, 历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略
   2. 传统的交易
      1. 使用定性分析进行投资决策
      2. 由交易者根据自身的经验或者偏好进行投资决策
      3. 在深度上占有绝对优势
   3. 量化交易
      1. 使用定量分析进行投资决策
         1. 也会使用到定性分析中的很多技术
         2. 大多数情况是人的思维对定性分析的高度抽象形成模式
         3. 模式运用到定量分析以提升广度
      2. 量化模型一般包括选股模块、择时模块、风险控制模块、资金管理模块
      3. 在广度上占有绝对优势
2. 量化交易：投资？投机？赌博？
   1. 最大理论依据是人性的相似性以及人性很难改变的事实
   2. 量化交易中大多数策略是基于对历史规律的总结,在规律的基础上发现概率优势
   3. 好的方向
      1. 对于大多数个人量化交易者或中小资金来说
      2. 通过量化交易技术获取交易概率优势,成为市场中的成功投机者
      3. 一步一步蜕变成投机家也是个很好的选择
3. 量化交易的优势
   1. 最大优势及特点
      1. 通过计算机强大的运算能力,在市场广度分析上占有绝对优势
      2. 通过历史规律的总结,在其基础上发现概率优势,形成良好投机基础
   2. 其他避免人性中的弱点
      1. 避免短线频繁交易
         1. 上瘾型交易者
            1. 心理学发现,交易瘾是由交易决策所带来的快感, 因此只要不在决策的最前沿就不会无法自拔
         2. 劳动型交易者
            1. 要像上班一样每天都得做交易
         3. 通过量化交易
            1. 对于交易频率不高,特别是个人量化,推荐人工下单
            2. 交易策略不要太复杂,简单即美
            3. 例如：3天不能盈利便平仓
         4. 需要将自身抽离决策前沿
      2. 避免逆势操作
         1. 大多数投资者喜欢逆势操作
            1. 一方面是由于捡便宜心理
            2. 相反,投资者在股票价格突破后不敢买入股票的想法：我不能在最高点买入股票
         2. 通过量化交易
            1. 如果编写逆势策略
            2. 配套的止损策略
            3. 合理的资金管理策略
         3. 顺势交易可以说是投资者必须遵循的交易模式
      3. 避免重仓交易
         1. 重仓交易的危害
            1. 间接步入短线的陷阱
            2. 因无法承受资金波动选择过早离场
            3. 间接步入逆势的陷阱
            4. 不断加仓己经亏损了很多的头寸,企图降低成本
         2. 通过量化交易
            1. 资金管理模块可以控制交易风险
            2. 计算最佳买入开仓量
            3. 通过卖出止损因子
            4. 可以保证资金的波动在合理范围内
            5. 编写不同的止损策略实现复杂合理的交易策略
            6. 保护止盈
            7. 大波动止损
      4. 避免对胜率的盲目追求
         1. 但往往表现为
            1. 盈利的单子拿不住
            2. 亏损了的交易不卖出
            3. 应该追求
            4. 让利润尽情地奔跑
            5. 让亏损尽快止损
         2. 通过量化交易
            1. 制定量化的交易策略和风险控制
            2. 量化系统的度量模块
            3. 使交易者拥有正确的交易目标
      5. 确保交易策略的执行
         1. 人们往往不能坚持自己的策略决策
            1. 因为小小的变动,将自己的交易搁置甚至反转
            2. 坚持使用某种策略多次失败后,往往容易放弃原有交易策略
         2. 通过量化交易
            1. 确保交易策略的执行
            2. 前提：交易策略都会完成
            3. 历史交易回测
            4. 对回测结果度量
            5. 验证交易策略
            6. 可行性
            7. 拥有概率上的优势
            8. 是具有正期望的投资回报
            9. 大致清楚该策略是否有效以及有效范围等
      6. 独立交易及对结果负责的信念
         1. 交易者通常
            1. 并不十分自信
            2. 需要各种途径寻找认同感
            3. 如果买入后
            4. 走势符合预期
            5. 他会认为是自己的能力和本事
            6. 如果不符合预期
            7. 他也会把责任推卸到其他人身上
         2. 通过量化交易
            1. 将整个交易流程自动化
            2. 通过回测交易策略,寻找最优等方式,更容易对结果负责
            3. 培养独立交易的信念
      7. 从历史验证交易策略是否可行
         1. 交易者通常
            1. 用真金白金去测试
         2. 通过量化交易
            1. 大致清楚该策略是否有效以及有效范围等
      8. 寻找交易策略的最优参数
         1. 通过量化交易
            1. 来寻找最优参数
            2. 例如：止损点,止盈点,仓位系数
      9. 减少无意义的工作及干扰
         1. 交易者通常
            1. 喜欢在交易中时刻盯着行情报价系统
            2. 很多时候小波动还会将交易者代入误区
            3. 幻想着自己在低点买入,在高点卖出
            4. 抓住市场中的每一次波动
         2. 通过量化交易
            1. 在配合仓位控制,止盈止损策略的前提下
            2. 不需要过多关注盘间的价格波动
            3. 不会被过多无意义的干扰打乱节奏
         3. 有些事情不管你愿不愿意都已经发生了， 有些东西不管你想与不想它都已经流逝了 不管未来如何，过去的对与错也不想再追究， 试着改变，试着放下，试着忘记，试着重新开始吧
4. 量化交易的正确认识
   1. 不要因循守旧,认为量化交易是邪门歪道
      1. 基本面分析
         1. 进入门槛是很高的
            1. 需耍大量的资源和调研资金,并不适合个人投资者
         2. 结果为长期预测结果,寻找在长期投资期间内有丰厚投资冋报的目标
      2. 很多量化策略是基于浅层基本面数据分析+技术分析实现的
      3. 在投资领域没有一种方式可以永远盈利,唯一不变的是变化和手续费
      4. 量化分析在这方面反而有自己的优势,分析变化,调整策略 通过数据反向指导人的思维调整定性分析方法,再次抽象到定量分析
   2. 不要异想天开,认为量化交易有神奇的魔法
      1. 预测的不可行性
         1. 股价预测
         2. 涨跌预测
         3. 当下流行的深度学习 也只能用来完成人的思维所能完成的最初级的任务
      2. 在量化中也绝对不是没有作用
         1. 由于市场参与者的非理性行为
         2. 通过历史数据发现规律,获得一些概率上的优势
   3. 不要抱有不劳而获的幻想
      1. 量化交易的基础依然是交易
      2. 交易付出的代价是相当高的：
         1. 成功的交易者不但需要付出资金成本
         2. 忍受交易的各种“精神折磨”
         3. 反人性地训练自己的交易技术
         4. 而且更主要的是独立思考
         5. 不断地付出大量的时间去学习“更新”自己
         6. 所以对于基础,交易的代价依旧需要
      3. 不要说是不劳而获了,从某种角度上可以称为刀尖上舔血的工作
   4. 不要盲目追求量化策略的复杂性
      1. 文艺复兴科技（量化交易对冲基金）
         1. 1988年成立以来,平均每年取得36%的回报
            1. 收益远超巴菲特、索罗斯（20%）
         2. 创始人西蒙斯被誉为“量化投资之王”
            1. 曾经多次公开宣称他们的策略都是很简单的
      2. 简单有效的策略最实用
         1. 才能在长期投资中保持高度的稳定概率优势
   5. 认清市场,认清自己,知己知彼,百战不殆
      1. 自动化交易占据了美国股票市场60%以上的成交量
      2. 首先要选定交易品种
         1. 股票、期权、期货、外汇,甚至比特币等都要考量
      3. 编写出适合自己的交易策略
         1. 一定要认淸自己的策略与资金量是否匹配
         2. 个人投资者需要对市场有足够的认识、敬畏
         3. 遵守交易策略
         4. 要求投资者具有越高的自律性,控制自己的贪婪,不和市场较劲
         5. 利用大数定理,做好仓位管理
         6. 不要使用杠杆
         7. 避免系统性灾难风险就可以有一个好的结果
5. 量化交易的目的
   1. 只有抛弃一切,才能获得自由
      1. 这是一种绝对的自由
      2. 一般人无法做到抛弃一切
   2. 但存在着一种相对的自由
      1. 量化交易是得到这种自由的一种工具
      2. 代价：绝对的自律+控制自己的欲望
         1. 必须锻炼身体
         2. 工作、看书
         3. 没有工作日和周末的区分
   3. 你可以坚持下来,不要害怕失败,不要吝惜付出
      1. 我们拥有的其实只有时间
   4. 罗伯特 弗罗斯特
      1. 林中有两条路,我选择了人迹更少的那一条,一切皆源于此
      2. 最好的出路永远是朝前走完全程
6. 自由的三种境界
   1. 财富自由
   2. 时间自由
   3. 精神自由
      1. （精神的富足）
   4. 关联
      1. 马斯洛需求说
         1. 生理/安全/社交/尊重/自我实现